La Cofradía se funda en Febrero de 1957 aprobándose sus estatutos el 4 de Septiembre. Partió la idea del grupo de jóvenes que en aquellos años hacia representaciones teatrales en el Teatro del Carmen, de las que destacó la “Pasión de Cristo” de gran aceptación en el pueblo veleño. Durante algunos años no realizó desfile procesional, hasta que en el Domingo de Ramos de 1979 vuelve a salir en procesión. Un año más tarde, es bendecida la Imagen de la Virgen del Rocío que se incorpora al desfile procesional en 1981.
Su sede canónica estuvo en la Iglesia del Monasterio de Ntra. Sra. de Gracia (Las Claras) hasta el cierre de esta, pasando a estar en el templo de San Juan Bautista. En la época de restauración del templo de San Juan solicitó al Consejo Parroquial de la parroquia de San José su cobijo en nuestro templo. Una vez integrada en la vida parroquial de San José, decidió en cabildo solicitar su cambio de sede canónica a la parroquia de San José que le fue concebido en 2018.